Dry-Run 操作手册

Dry-Run 操作手册 — HonestTrend 全家桶

这是给你每天 5 分钟扫一眼用的文档。 完整技术分析看 HONEST_TREND_REPORT.md 与 PHASE_B_FUTURES_SHORT.md。

2026-04-22 架构更新：采纳 Phase A（BTC→DCA，trend → ETH/BNB/SOL alts）+ Phase B（futures L+S 对冲）。下面 pair list 和 port 分配反映最新状态。

一、当前运行的 bot（3 个 dry-run 并行）

策略	Config	Market	方向	Pairs	Port
`HonestTrend15mDry`	`config_dryrun_honest15m.json`	spot	long-only	ETH/BNB/SOL	8082
`HonestTrend1mMTF`	`config_dryrun_honest1mmtf.json`	spot 1m+4h gate	long-only	ETH/BNB/SOL	8083
`HonestTrendFutures`	`config_dryrun_honestfutures15m.json`	futures	long+short	ETH/BNB/SOL	8084

所有三个共用参数：

父类 HonestTrendGeneric
模拟资金 10,000 USDT
最大同时持仓 3
Stake 1500 USDT/trade（pyramid 后可达 3900）
SQLite DB user_data/tradesv3_<name>_dryrun.sqlite
日志目录 logs/<name>_dryrun_*.log

BTC 不在 trend 池子里 —— BTC 的 alpha 通过 Smart DCA 双通道累积（见本文最末节）。

二、策略逻辑（信号规则）

入场（同时满足以下 6 个条件才买）

EMA 金叉：EMA(94, 15m) 上穿 EMA(139, 15m)
- 94 根 15m 蜡烛 = 23.5 小时
- 139 根 15m 蜡烛 = 34.75 小时
- 比率 1.48x（不是经典 2x，Stage 1-3 验证这个比率更 robust）
+DI > −DI（趋势方向确认）
ADX > 18（趋势强度足够）
成交量 > 过去 24h 均值（量能确认）
恐惧贪婪指数 FnG < 80（唯一被数据验证的情绪防御规则）
当前 bar 成交量 > 0（非空 bar）

出场（任一触发即卖）

EMA 死叉：EMA(94) 下穿 EMA(139)
- 同时要求持仓 ≥ 12 小时（避免 15m 噪声触发）
手动 force exit（Telegram /forcesell）
止损：
- Spot bots (15mDry / 1mMTF)：无止损（stoploss = -0.99），Stage 1 证明紧止损会抹杀趋势跟随 edge
- Futures bot：−8% 硬止损（期货不能像 spot 那样裸奔，防强平）
风控：risk_manager.py 的账户级别回撤 kill-switch（15% pause / 20% retire）

Futures short 专属规则

只有 HonestTrendFutures 会做空：

空入场：EMA 死叉 + minus_di > plus_di + ADX > 18 + FnG < 70
FnG > 70 禁空（不在 euphoria 里被轧空）
FnG < 30 softly 放大（恐慌底做空效率高）
杠杆 1x（无强平风险，纯吃方向 alpha）
Funding 成本：约年化 4% 拖累（backtest 已含）

三、预期数据（你接下来会看到什么）

基于 2024-01 到 2026-04 回测（OOS 段 2025-07 到 2026-04）：

指标	预期范围
每周交易次数	1–3 笔（大约）
月交易次数	4–10 笔
平均单笔持仓	2–3 天
胜率	35–45%（典型 40%）
平均盈利交易	+3% 到 +10%
平均亏损交易	−1% 到 −4%
最差单笔	−23%（历史极值，1% 概率）
最长连败	7 笔（历史极值）
单月盈亏方差	很大 — 允许单月亏损，看半年滚动 PF

触发后的典型交易流

[Telegram: Entry Fill] BTC/USDT at 93,250 USDT — 3,160 USDT stake (trend_15m tag)
    ↓
  (持仓 2–3 天，EMA 94 保持在 EMA 139 之上)
    ↓
[Telegram: Exit Fill] BTC/USDT at 95,800 USDT — +2.7% profit (trend_exit tag)

四、每日 5 分钟检查清单

每天做（1 分钟）：

扫一眼 Telegram，是否有 🚨 Risk State Change 告警？
- 没有 → 继续。有 → 立刻看 §七
有 Entry/Exit 推送吗？大致符合预期频率（一周 1-3 笔）吗？

每周做（3 分钟）：

# 看当前状态
python $PROJECT_DIR/scripts/risk_monitor.py status

# 或者 Telegram 发 /status 给 bot，它会回：
#   Current balance / Open trades / Total profit

期望看到：

Status: ACTIVE
Drawdown: < 10%（正常）；10-15% → 警惕；≥15% → 自动 PAUSE
Rolling PF (50 trades): > 1.2 后期；≥1.0 前期积累中；<1.0 警惕

每月做（10 分钟）：

1 号 06:00 会自动运行 walk-forward check，Telegram 告警如果 <50% 窗口盈利
主动对比：实盘 dry-run 统计 vs 最新 walk-forward backtest
Terminal window
```
curl -s http://127.0.0.1:8082/api/v1/profit | jq
```

五、Telegram 能看到哪些消息

Freqtrade bot 本身（由 HonestTrend15mDry 发）

触发	示例
Startup	`Exchange: binance / Timeframe: 15m / Strategy: HonestTrend15mDry`
入场（下单）	`Buying BTC/USDT at 93250 USDT, tag: trend`
入场成交	`New trade filled BTC/USDT at 93250 USDT — 3160 USDT stake`
出场	`Selling BTC/USDT at 95800 USDT — +2.7% profit, tag: trend_exit`
出场成交	`Trade closed BTC/USDT: +2.7% (+86 USDT)`
Warning	`Dry run is enabled. All trades are simulated.`（启动时一次）
Protection triggered	某个 pair 被冷却（当前策略没有 protection 配置，不会出现）

交互命令（发给 bot）：

/status — 当前开仓
/profit — 累计盈亏
/daily / /weekly / /monthly — 周期统计
/trades — 最近交易列表
/performance — 按 pair 的表现
/balance — 模拟钱包余额
/forceexit <trade_id> — 强制平某笔（dry-run 也有效）
/stopentry — 暂停开新仓（不影响现有持仓）
/help — 完整命令列表

Risk Monitor（由 `scripts/risk_monitor.py` 每 4h 发）

只在状态变化时发，正常不会刷屏。

触发	消息样式
DD 首次 ≥ 15%	`🚨 Risk State Change: ACTIVE → PAUSED. Drawdown 15.2% ≥ 15%...`
DD 恢复到 <10%	`🚨 Risk State Change: PAUSED → ACTIVE. Drawdown recovered to 9.0%...`
DD ≥ 20%	`🚨 Risk State Change: ACTIVE → RETIRED. Drawdown 21.3% ≥ 20%. Manual reset required.`
6 个月 + PF<1.2	`🚨 Risk State Change: ACTIVE → RETIRED. After 180d live, rolling PF 1.10 < 1.20.`
手动 pause/retire	`⏸ Manual PAUSE` / `🛑 Manual RETIRE`

Walk-Forward（每月 1 号 06:00，`scripts/walk_forward_check.py`）

健康度	消息
≥50% 窗口盈利	不告警（静默通过）
<50% 窗口盈利	`⚠️ EDGE DEGRADING: <50% windows profitable`
0/4 窗口盈利	`🚨 EDGE DEAD: 0 windows profitable. Consider retiring.`

KOL Alerts（独立于本策略，`strategies/telegram_alerts.py`）

每 30 分钟跑一次。新的修复：每条告警现在都是可点击链接 → 跳到原文 Google News 验证。

🟢 TRUMP (+0.50)
[Trump endorses crypto at rally](https://news.google.com/rss/articles/...)

六、什么是”正常”？

✅ 这些都正常（不要紧张）

连续 1-2 周没开仓 — EMA 还没交叉，市场没给信号。策略设计就是等好机会。
某一天 BTC 暴跌 10% 但 bot 没反应 — 只有 EMA 死叉时才退出。不设止损是刻意的。
单笔交易亏 5-10% — 在分布范围内，CVaR 95% = −9.13%
某个月整体亏损 — 正常，看半年/年滚动
FnG > 80 时完全不开仓 — 这是规则，极度贪婪期更容易回撤
跟 BTC 同涨跌，但幅度小 — 策略偏 beta，不是全天候对冲

⚠️ 这些要关注（不一定马上行动）

现象	合理解释 / 行动
连续 5 笔亏损	正常范围（历史最多 7 连亏），继续观察
DD 10-15%	接近 PAUSE 阈值，查一下 `risk_monitor.py status`，别干预
一个月没任何交易	FnG 长期 > 80，或 ADX < 18。查 Fear & Greed 和 BTC 趋势
某笔持仓超过 10 天没动	极少见，检查 EMA 值
滑点 > 0.1%（实盘启动后）	盘口深度不够，考虑降低交易对数量

🚨 这些是红线（必须立刻看）

现象	行动
Telegram 收到 `RETIRED` 告警	策略已自动退役，不要直接 reset，先调查原因
DD ≥ 15% 且 PAUSED	等自动 resume（DD 恢复到 <10%），不要手动 reset
单笔亏 >25%（超过历史最差）	有 black swan 事件，手动 pause，检查市场
连续 2+ 月 walk-forward 告警	Edge 在衰退，考虑 retire
Bot 进程消失（`pgrep` 无结果）	查日志，重启 bot，看 journald 看崩溃原因
实盘 vs dry-run 盈亏差 >3%/月	滑点/延迟比预期大，考虑减仓或换策略

七、如何干预（应急手册）

暂停新仓（不影响现有持仓）

# 方法 1：通过 risk manager（推荐，会发 Telegram 告警）
cd $PROJECT_DIR
python scripts/risk_monitor.py pause --note "你的原因"

# 方法 2：通过 Telegram 命令
# 给 bot 发：/stopentry

完全退役（需要手动 reset 才能恢复）

python scripts/risk_monitor.py retire --note "你的原因"

重置为 ACTIVE（慎用）

python scripts/risk_monitor.py reset --note "你的原因"

停止 bot 进程

pkill -TERM -f "config_dryrun_honest15m"
# 等待 5-10 秒完全退出
pgrep -af "config_dryrun_honest15m"  # 确认退出

重启 bot

cd $PROJECT_DIR
./scripts/start_honest_trend.sh dryrun

强平某笔交易

# Telegram 发：/forceexit <trade_id>
# 或 curl API：
curl -X POST http://127.0.0.1:8082/api/v1/forceexit \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tradeid": "1"}'

查看实时日志

tail -f $PROJECT_DIR/logs/honest15m_dryrun_*.log

八、从 dry-run 过渡到实盘（路线图）

不要着急开实盘。先让 dry-run 跑至少 2-4 周验证以下条件：

过渡检查清单

dry-run 累计 ≥ 20 笔交易（统计意义）
Rolling PF ≥ 1.2
最大 DD < 12%
没有任何 RETIRED 事件
没有任何 “实盘 vs dry-run” 偏离（dry-run 只能拿来和回测对比）
Walk-forward 月度 check 至少一次 4/4 通过

过渡步骤

把 Binance API key 加入 SOPS（见部署文档）
启动实盘：./scripts/start_honest_trend.sh live
保持 dry-run 同时运行 — 15m dry-run 作为 shadow validator，对比延迟/滑点
实盘首月：只用 1,000 USDT（不要一开始就 10K）
每月用 risk_monitor 检查，稳定才逐步增加到 10K

九、常见问题自问自答

Q: 为什么 1 周了还没开仓？ A: EMA 94/139 需要非常明确的上升趋势。看 BTC 15m 图，EMA 94 和 139 要从下方穿过上方。如果市场在震荡/下跌，就不会开仓。这是 feature，不是 bug。

Q: FnG 目前是多少可以查？ A: Dashboard http://localhost:3000 实时显示。或 curl https://api.alternative.me/fng/?limit=1。当前 ≥ 80 时 bot 完全不开仓。

Q: Dry-run 和回测的差别会有多大？ A: 理论上应该很小（都用同一套市场数据）。实盘才会有显著差别（真实成交延迟、盘口深度、手续费分层）。Dry-run 主要验证策略逻辑没 bug，而非盈亏精度。

Q: 1m live 什么时候启动？ A: 由你决定。建议等 dry-run 跑 2-4 周确认稳定后启动。命令已 ready：./scripts/start_honest_trend.sh live（前提 SOPS 有 Binance key）。

Q: 如果 dry-run 持续亏钱怎么办？ A: 看是哪种亏：

单月亏，半年 PF 仍 >1.2 → 正常，不动。
半年 PF < 1.0，交易数 > 50 → 实盘不要启动。考虑退役或换策略。
DD > 15% → risk_monitor 自动 pause，看 state，不要人工 reset。

Q: 我能同时跑多个策略吗？ A: 可以，当前 3 个 bot 并行（15m spot 8082 / 1m MTF spot 8083 / 15m futures L+S 8084）+ 2 个 daemon（event_reactor + event_dca_bot）。每个 bot 独立端口 + 独立 SQLite DB。Telegram 共用一个 chat（各 bot 通过 bot_name 区分自己的消息）。

Q: 为什么选 ETH/BNB/SOL？为啥不要 BTC？ A: Phase A (2026-04-22) 采纳：BTC 走 DCA 累积（周+事件），不在 trend 池子里。原因：BTC 在 trend 策略上的回报低于它自己的 DCA baseline，且用户长期看涨 BTC（DCA 积累更合适）。ETH/BNB/SOL 是高 beta alts，trend 策略在这里发挥更好。

Q: 之前说 SOL 不适合，为啥现在又加回来？ A: 之前的结论是在老框架（BTC 为主）下。Phase A 切到 spot alts-only 后重新 walk-forward：SOL 作为高 beta alts 吃到更多 alpha（W4 2021 +143%）。另外 futures L+S 能对冲 SOL 的下行风险（W5 2022 LUNA，SOL spot 亏 17%，futures L+S 反赚 48%）。

十、相关文件索引

主要文档
├── docs/HONEST_TREND_REPORT.md     完整技术分析（为什么选这个策略）
├── docs/DRYRUN_HANDBOOK.md         ← 你现在读的这个（日常操作）
├── risk_state.json                 当前 risk manager 状态（运行时生成）
├── walk_forward_history/           月度 walk-forward 归档

活跃策略
├── strategies/HonestTrendGeneric.py    基类（所有 HonestTrend* 继承）
├── strategies/HonestTrend15mDry.py     15m spot long-only（port 8082）
├── strategies/HonestTrend1mMTF.py      1m MTF spot long-only（port 8083）
├── strategies/HonestTrendFutures.py    15m futures L+S（port 8084，Phase B）
├── strategies/HonestTrend1mLive.py     1m 实盘（旧 pair list，待切 A5）
├── strategies/dca_executor.py          DCA 执行引擎（周/事件共用）
├── strategies/event_dca_bot.py         事件驱动 DCA daemon（WebSocket）
├── strategies/risk_manager.py          状态机
├── strategies/telegram_alerts.py       告警模块

Config
├── configs/config_dryrun_honest15m.json           A5 spot long
├── configs/config_dryrun_honest1mmtf.json         A5 spot 1m MTF
├── configs/config_dryrun_honestfutures15m.json    Phase B futures L+S
├── configs/config_live_honest1m.json              旧 live（未切 A5）
├── configs/backtest/config_backtest_15m_alts_a5.json     A5 回测
├── configs/backtest/config_backtest_15m_futures_a5.json  Phase B 回测
├── configs/backtest/config_backtest_*.json        其它

Scripts
├── scripts/start_honest_trend.sh       启动脚本
├── scripts/risk_monitor.py             监控 + CLI
├── scripts/walk_forward_check.py       月度验证

Systemd timers（每 4h / 每月）
├── ~/.config/systemd/user/crypto-risk-monitor.{service,timer}
├── ~/.config/systemd/user/crypto-walkforward.{service,timer}

归档（don't touch，且已 .gitignore 不进公共库）
├── docs/RETIRED_STRATEGIES.md          退役策略记录（代码已删，只留原因+教训）

十一、Smart DCA 双通道（BTC 专属）

Trend 策略不碰 BTC，BTC 由这套 DCA 组合负责累积：

周定投（时间驱动）

服务：crypto-dca.timer → dca_executor.py
频率：每周一 00:00 SGT
金额：$500 base × multiplier (0.0-3.0)，由 FnG + cycle factors + KOL 加权
状态：dry-run（DCA_LIVE_ENABLED 未设）
日志：journalctl --user -u crypto-dca.service -f

事件驱动（WebSocket daemon）

服务：crypto-event-dca.service → event_dca_bot.py
类型：always-on，监听 Binance aggTrade WebSocket
触发：4 层信号（FLASH 1m>3% / FAST 5m>5% / SUSTAIN 24h>10% / CAPITUL 30d DD>25%）
预算：每月 $2000 reserve，$700/trigger（FnG<20 ×1.5, >60 ×0.7）
限制：72h cooldown，最多 3 次/月
状态文件：event_dca_state.json
自检：python strategies/event_dca_bot.py --self-test
详情：EVENT_DCA.md

两个通道预算独立（不共享），都调 dca_executor.py 执行。打开 live：在 SOPS secrets.env 加 DCA_LIVE_ENABLED=true + Binance spot API key，两个通道同时生效。

十二、核心原则（一句话版）

Dry-run 积累样本，不急着开实盘
每天扫 Telegram，每周看 status，每月看 walk-forward
规则已编码，不要手动优化
红线触发时相信状态机，不要急着 reset
单月亏损正常，半年 PF < 1.2 才是警报

记住 Taleb 的话：策略不会慢慢死，是断崖式失效。 提前写好 kill-switch，断崖来时就是 kill-switch 救你，不是你的判断救你。

最后更新: 2026-04-20. 出问题时先看这份文档，再看 HONEST_TREND_REPORT.md 里的背景。